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Performance et persistance: le cas d'un échantillon d'actions cotées
Francia
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On s'intéressera tout au long de ce travail au mod?le Fama et French (1993) qui a tenté d'utiliser trois facteurs: Prime de marché, Capitalisation boursi?re et Ratio VC/VM afin de vérifier si ces facteurs permettent d'expliquer le rendement des titres. Ensuite ? la persistance de la performance du marché tunisien sur le moyen terme en utilisant les tests non paramétriques. Pour ce faire, les résultats de la régression ont montré que les variables taille et ratio VC/VM compl?tent le facteur de marché donc la combinaison des trois facteurs ensemble explique le rendement des titres cotées. Et en ce qui concerne la persistance de la performance, les résultats obtenus montrent l'inexistnce de cette derni?re d'o? les actions ne semblent pas connaitre une stabilité de leur performance.
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