Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Angol
144 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Puha kötésű
3 898
Ft
/
Puha kötésű
5 764
Ft
With rising complexity and diversity of upcoming derivative securities, analytically tractable or closed-form pricing methods are difficult to find or sometimes even inexistent. Monte Carlo simulation represents a powerful and flexible alternative pricing method. The goal of this book is to discuss and implement the fundamentals of Monte Carlo methods and to introduce the wide use of this approach in finance, especially in pricing interest rate derivatives. The book provides an extensive treatment of the entire Monte Carlo simulation theory and is roughly divided into three parts. The first part focuses on random number generation and on increasing efficiency methods for Monte Carlo, such as variance reduction techniques or low-discrepancy sequences. In the following part different term structure models are developed and the link to the simulation theory is established. In the third and final part ordinary and extended Monte Carlo algorithms are implemented and corresponding simulations are run in order to analyze Bermudan swaption prices in detail. The target audience of this book is finance graduate students or professionals with similar background and interests.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Puha kötésű
13 273
Ft
/
Puha kötésű
4 458
Ft
/
Puha kötésű
4 472
Ft
/
Puha kötésű
6 476
Ft
/
Puha kötésű
7 677
Ft
/
Naptár
11 389
Ft
