Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Levy Matters V
Functionals of Levy Processes
Angol
122 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Puha kötésű
13 108
Ft
This three-chapter volume concerns the distributions of certain functionals of Lévy processes. The first chapter, by Makoto Maejima, surveys representations of the main sub-classes of infinitesimal distributions in terms of mappings of certain Lévy processes via stochastic integration. The second chapter, by Lars Nřrvang Andersen, Sřren Asmussen, Peter W. Glynn and Mats Pihlsgĺrd, concerns Lévy processes reflected at two barriers, where reflection is formulated ŕ la Skorokhod. These processes can be used to model systems with a finite capacity, which is crucial in many real life situations, a most important quantity being the overflow or the loss occurring at the upper barrier. If a process is killed when crossing the boundary, a natural question concerns its lifetime. Deep formulas from fluctuation theory are the key to many classical results, which are reviewed in the third chapter by Frank Aurzada and Thomas Simon. The main part, however, discusses recent advances and developments in the setting where the process is given either by the partial sum of a random walk or the integral of a Lévy process.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?