Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Angol
406 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts. Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour. Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Kemény kötésű
9 830
Ft
/
Puha kötésű
7 956
Ft
/
Puha kötésű
4 051
Ft
/
Kemény kötésű
10 535
Ft
/
Puha kötésű
13 508
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?