Ingyenes szállítás a Packetával, 19 990 Ft feletti vásárlás esetén
Posta 1 795 Ft DPD 1 995 Ft PostaPont / Csomagautomata 1 690 Ft Postán 1 690 Ft GLS futár 1 590 Ft Packeta 990 Ft GLS pont 1 390 Ft

Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion

Nyelv AngolAngol
Könyv Puha kötésű
Könyv Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion Corinne Berzin
Libristo kód: 02723652
Kiadó Springer International Publishing AG, október 2014
This book is devoted to a number of stochastic models that display scale invariance. It primarily fo... Teljes leírás
? points 277 b
44 513 Ft
Beszállítói készleten alacsony példányszámban Küldés 10-15 napon belül

30 nap a termék visszaküldésére


Ezt is ajánljuk


DALMATIA T. G. Jackson / Puha kötésű
common.buy 15 346 Ft
Go Forth, Christian Soul John Stuart Lampard / Puha kötésű
common.buy 10 392 Ft
Naturform und bildnerische Prozesse Robert Felfe / Kemény kötésű
common.buy 35 599 Ft
Operations Management in the Travel Industry Peter Robinson / Puha kötésű
common.buy 22 988 Ft
T. J. Wilcox Kirsty Bell / Puha kötésű
common.buy 5 999 Ft
SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference Henning Best / Kemény kötésű
common.buy 65 380 Ft
Syntax of the Celtic Languages Robert D. BorsleyIan Roberts / Kemény kötésű
common.buy 60 312 Ft
Kleines Gluck Edith Polski / Kemény kötésű
common.buy 13 739 Ft

This book is devoted to a number of stochastic models that display scale invariance. It primarily focuses on three issues: probabilistic properties, statistical estimation and simulation of the processes considered.§It will be of interest to probability specialists, who will find here an uncomplicated presentation of statistics tools and to those statisticians who wants to tackle the most recent theories in probability in order to develop Central Limit Theorems in this context; both groups will also benefit from the section on simulation. Algorithms are described in great detail, with a focus on procedures that is not usually found in mathematical treatises. The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations.§Concerning the proofs of the limit theorems, the Fourth Moment Theorem is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future. Readers will also find elegant and new proofs for almost sure convergence.§The use of diffusion models driven by fractional noise has been popular for more than two decades now. This popularity is due both to the mathematics itself and to its fields of application. With regard to the latter, fractional models are useful for modeling real-life events such as value assets in financial markets, chaos in quantum physics, river flows through time, irregular images, weather events and contaminant diffusion problems.§

Információ a könyvről

Teljes megnevezés Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
Nyelv Angol
Kötés Könyv - Puha kötésű
Kiadás éve 2014
Oldalszám 169
EAN 9783319078748
ISBN 3319078747
Libristo kód 02723652
Súly 318
Méretek 158 x 235 x 11
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címére

Belépés

Bejelentkezés a saját fiókba. Még nincs Libristo fiókja? Hozza létre most!

 
kötelező
kötelező

Nincs fiókja? Szerezze meg a Libristo fiók kedvezményeit!

A Libristo fióknak köszönhetően mindent a felügyelete alatt tarthat.

Libristo fiók létrehozása