Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs
Angol
145 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Puha kötésű
35 345
Ft
/
Puha kötésű
9 242
Ft
/
Puha kötésű
8 313
Ft
/
Puha kötésű
6 431
Ft
/
Puha kötésű
18 156
Ft
This book investigates convex multistage stochastic programs whose objective and constraint functions exhibit a generalized nonconvex dependence on the random parameters. Although the classical Jensen and Edmundson-Madansky type bounds or their extensions are generally not available for such problems, tight bounds can systematically be constructed under mild regularity conditions. A distinct primal-dual symmetry property is revealed when the proposed bounding method is applied to linear stochastic programs. Exemplary applications are studied to assess the performance of the theoretical concepts in situations of practical relevance. It is shown how market power, lognormal stochastic processes,and risk-aversion can be properly handled in a stochastic programming framework. Numerical experiments show that the relative gap between the bounds can typically be reduced to a few percent at reasonable problem dimensions.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Puha kötésű
3 365
Ft
/
Puha kötésű
9 123
Ft
/
Puha kötésű
5 815
Ft
/
Puha kötésű
18 066
Ft
/
Puha kötésű
15 630
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?