Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Angol
57 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Puha kötésű
7 551
Ft
Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.
Információ a könyvről
Angol
Kategória
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Kemény kötésű
13 471
Ft
/
Kemény kötésű
7 763
Ft
/
Puha kötésű
5 812
Ft
/
Puha kötésű
19 510
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?