Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Angol
244 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Puha kötésű
5 138
Ft
/
Puha kötésű
8 797
Ft
/
Puha kötésű
4 856
Ft
Portfolio analysis, risk assessment, risk management and portfolio optimization require ideally (1) the characterization of the processes underlying the time evolution of prices, (2) the corresponding distributions of returns at different time scales and (3) the nature and properties of dependences between the different assets. Extreme Financial Shocks offers an original and thorough treatment of these three points, focusing mainly on the concepts and tools that remain useful for large and extreme price fluctuations. Its originality lies in (i) an extensive presentation of stochastic models with an emphasis on their limits and their mutual inter-relationship, (ii) a revisitation of different marginal distributions for fiancial returns with their relative pros and cons and an honnest statement of the state of the art and (iii) the emphasis on recent measures of dependences, both unconditional and conditional and a study of the impact of conditioning on the size of large moves on the measure of extreme dependences.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Puha kötésű
4 479
Ft
/
Puha kötésű
2 317
Ft
/
Puha kötésű
6 391
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?