Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Convolution Copula Econometrics
Angol
158 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Kemény kötésű
43 493
Ft
/
Puha kötésű
39 416
Ft
This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.
Információ a könyvről
Angol
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Puha kötésű
2 561
Ft
/
Puha kötésű
16 231
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?