Ansätze zur Quantifizierung von Operativen Risiken bei Banken im Kontext von Basel II

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Controlling, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Technische Universität Chemnitz (Lehrstuhl Unternehmensrechnung und Controlling), Veranstaltung: Seminar, 28 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken im Zusammenhang mit Basel II - sowie weitere alternative Ansätze (Operational Value at Risk, EVM Ergebnisvolatilitätsansatz, KRI Key Risk Indikator Ansatz) Zusätzlich neun Abbildungen, die die Thematik illustrieren sollen. 26 Seiten Hausarbeit plus Anhang , Abstract: Basel II sorgt immer wieder in den Medien und den europäischen Finanzkreisen für Diskussionen. Die Auswirkungen dieses ehrgeizigen Reformprojektes betreffen vor allem die europäischen Banken, aber auch auf die Bankkunden, sowohl Unternehmen als auch Bürger der Europäischen Union, wird der zweite Basler Akkord direkte oder indirekte Auswirkungen haben.Ziel dieser Seminararbeit ist es einen kleinen Ausschnitt aus diesem großen Reformwerk zu untersuchen. Dabei sollen die Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken sowohl im Kontext von Basel II sowie weitere alternative Ansätze insbesondere das Konzept des Value at Risk betrachtet und hinsichtlich der Bedeutung für die Banken selbst und das Controlling beurteilt werden.