Kapcsolat
Hogyan vásároljunk
Kézbesítés
Vásárlási tanácsadó
Nonlinear Time Series Workshop
A Toolkit for Detecting and Identifying Nonlinear Serial Dependence
Angol
373 b
Akár 30 napos visszaküldési lehetőség
A vásárlók ilyet vásároltak
/
Kemény kötésű
5 991
Ft
/
Puha kötésű
9 000
Ft
/
Puha kötésű
17 056
Ft
/
Puha kötésű
14 208
Ft
The analysis ofwhat might be called "dynamic nonlinearity" in time series has its roots in the pioneering work ofBrillinger (1965) - who first pointed out how the bispectrum and higher order polyspectra could, in principle, be used to test for nonlinear serial dependence - and in Subba Rao and Gabr (1980) and Hinich (1982) who each showed how Brillinger's insight could be translated into a statistical test. Hinich's test, because ittakes advantage ofthe large sample statisticalpropertiesofthe bispectral estimates became the first usable statistical test for nonlinear serial dependence. We are forever grateful to Mel Hinich for getting us involved at that time in this fascinating and fruitful endeavor. With help from Mel (sometimes as amentor,sometimes as acollaborator) we developed and applied this bispectral test in the ensuing period. The first application ofthe test was to daily stock returns {Hinich and Patterson (1982, 1985)} yielding the important discovery of substantial nonlinear serial dependence in returns, over and above the weak linear serial dependence that had been previously observed. The original manuscript met with resistance from finance journals, no doubt because finance academics were reluctant to recognize the importance of distinguishing between serial correlation and nonlinear serial dependence. In Ashley, Patterson and Hinich (1986) we examined the power and sizeofthe test in finite samples.
Információ a könyvről
Angol
Kategória
Ajándékozza oda ezt a könyvet még ma
Nagyon egyszerű
1 Tegye a kosárba könyvet, és válassza ki a kiszállítás ajándékként opciót 2 Rögtön küldjük Önnek az utalványt 3 A könyv megérkezik a megajándékozott címéreEzt is ajánljuk
/
Puha kötésű
9 470
Ft
/
Puha kötésű
7 253
Ft
/
Puha kötésű
37 512
Ft
/
Puha kötésű
4 424
Ft
/
Puha kötésű
4 424
Ft
Szia! Libroamiko vagyok, a könyvtanácsadód.
Miben segíthetek?