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Gestion Optimale de Bilan de Compagnie d'Assurance

Name: Gestion Optimale de Bilan de Compagnie d'Assurance
Brand: Omniscriptum
SKU: 06846959
Price: 17254 HUF
Availability: InStock
Author: Sébastien Chaumont
ISBN: 9786131567797

Sébastien Chaumont

Language

French

Book Paperback

Libristo code: 06846959

Publishers Omniscriptum, February 2018

On s'intéresse au problčme de la gestion de bilan d'une compagnie proposant un contrat financier de... Full description

Libristo code: 06846959

116 b

17 254 Ft

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On s'intéresse au problčme de la gestion de bilan d'une compagnie proposant un contrat financier de type assurance-vie. On suppose la présence d'une option de sortie anticipée du client (il peut résilier le contrat quand il le décide, et percevoir une somme en fonction des bénéfices de la compagnie sur ses placements financiers) - ce qui empęche l'application des méthodes de couverture habituelles. Dans ce travail, on propose une méthode qui exploite la richesse des modčles stochastiques (dans lesquels le cours d'un titre financier est modélisé par un processus de diffusion aléatoire). Le problčme est formulé en termes de contrôle optimal stochastique. Dans une premičre partie théorique, on montre en détails que la "fonction valeur" de ce problčme non classique est l'unique solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée, ce qui permet de garantir la convergence de schémas de discrétisation, notamment de type différences finies généralisées. Dans une seconde partie, on présente une application numérique concrčte réalisée en collaboration avec Christophe Berthelot, ŕ partir d'un modčle conçu par Mireille Bossy et Denis Talay (INRIA Sophia- Antipolis).