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Dynamique de la Surface de Volatilit Implicite

Name: Dynamique de la Surface de Volatilit Implicite
Brand: Omniscriptum
SKU: 06984273
Price: 24483 HUF
Availability: InStock
Author: Kermiche-L
ISBN: 9786131528798

Kermiche-L

Language

French

Book Paperback

Libristo code: 06984273

Publishers Omniscriptum, February 2018

Les produits financiers basés sur la volatilité (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indic... Full description

Libristo code: 06984273

163 b

24 483 Ft

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Les produits financiers basés sur la volatilité (swaps de volatilité ou produits dérivés sur indices de volatilité) sont de plus en plus répandus. Afin d'appréhender l'évaluation et la couverture de ce type d'instruments de la maničre la plus précise possible, il est important de comprendre les caractéristiques et les déterminants de la surface de volatilité implicite. Le but de cette recherche est d'étudier la dynamique de la surface de volatilité implicite et de proposer des outils permettant sa modélisation. Pour cela, une Analyse en Composantes Principales en trois dimensions (décomposition de Karhunen-Ločve) est appliquée. Ensuite, une analyse en séries temporelles des facteurs résumant la surface de volatilité implicite est conduite. Celle-ci permet de proposer une modélisation par des processus ŕ sauts. Nos résultats mettent en avant l'importance de ces sauts dans la mise en place des modčles d'évaluation et de couverture des instruments de volatilité.